Polymarkets marknadsdata omfattar flera slags poster som inte bör behandlas som ett enda utbytbart prisflöde. En orderbok beskriver observerade erbjudanden om att handla. En avslutspost beskriver ett genomfört avslut enligt källans definitioner. Metadata identifierar kontraktet och dess begränsningar. Ett härlett diagram sammanfattar utvalda observationer. Varje typ besvarar en egen fråga.
Tillförlitlig användning börjar med att bevara dessa betydelser och de tillhörande tiderna. Läsaren behöver veta vilket utfall ett värde avser, vilken mängd det gäller och om observationen är tillräckligt aktuell för den avsedda uppgiften. Ett exakt decimaltal kan ändå vara oanvändbart om källan eller tidpunkten är osäker.
Den här guiden gäller data från Polymarket International. Polymarket US har separata gränssnitt och kontoarrangemang. Alla orderböcker, tidsstämplar och beräkningar nedan är hypotetiska. De illustrerar datahantering och innebär inte att ett angivet pris finns tillgängligt nu eller att en datamängd bevisar ett handelsövertag.
Börja med stabil identitet i Polymarkets marknadsdata
En post med marknadsdata bör koppla sina identifierare till ett kontrakt och ett utfall som går att läsa och förstå. Ett pris utan den kopplingen kan hamna på fel händelse, sida eller tidsgräns. Likartade titlar gör detta särskilt viktigt när flera kontrakt gäller samma övergripande ämne.
Bevara marknadsidentifieraren, identifieraren för utfallstoken och den relevanta metadataversionen. Förlita dig inte på en symbol eller placering i vyn som kan vara tvetydig utanför det ursprungliga gränssnittet. Den som använder uppgifterna ska kunna kontrollera vilket instrument en orderbok eller avslutspost beskriver.
Den äldre guiden om Polymarkets handels-API skiljer mellan gränssnitt för att hitta marknader, handla och hantera konton. Den uppdelningen är användbar även vid utformning av data. Sökningen fastställer innebörden, orderboken beskriver observerade handelsvillkor och privata kontoposter visar användarens egna effekter. Att kombinera dem kräver uttryckliga kopplingar mellan posterna i stället för antaganden utifrån liknande namn.
Skilj mellan en orderbok och ett avslut
En orderbok visar mängder som finns tillgängliga till angivna priser vid en observerad tidpunkt, med förbehåll för senare ändringar. Ett avslut visar att en handel genomfördes enligt källposten. Att ett erbjudande försvinner bevisar inte i sig att det förbrukades i ett avslut. Även annullering eller ersättning kan förändra orderboken.
Anta att mängden på en påhittad säljprisnivå minskar från trettiotvå andelar till tolv. Minskningen med tjugo andelar är en observation i orderboken. Utan ytterligare belägg bör analytikern inte beteckna den som tjugo andelar som köpts av en välinformerad deltagare. Förändringen kan bero på flera olika orderåtgärder.
Polymarkets dokumentation för realtidsdata beskriver separata typer av marknadshändelser. Den som använder uppgifterna bör bevara deras dokumenterade roller i stället för att omvandla varje pris- eller mängduppdatering till ett avslut. Skillnaden är viktig för volymberäkningar, research om signaler och alla försök att dra slutsatser om deltagares beteende.
Bevara ögonblicksbilden av Polymarkets orderbok
En ögonblicksbild av Polymarkets orderbok bör bevara båda sidorna, mängderna, tokenens identitet, källans tid när den finns och den lokala mottagningstiden. Relevanta begränsningar, till exempel prissteget, bör kopplas till sin aktuella version. Ögonblicksbilden dokumenterar observerat tillstånd och är inget löfte om en senare order.
Spara tillräckligt mycket råinformation för att kunna återskapa härledda bästa priser och djupberäkningar. En datamängd som bara innehåller mittpriset kan inte senare visa hur mycket som fanns tillgängligt till säljpriset eller om ena sidan var tom. Välj vad som ska bevaras utifrån de framtida frågor som uppgifterna ska kunna besvara.
Den äldre guiden om insamling av Polymarkets orderbok förklarar tillförlitlig insamling. Den som använder en export från tredje part kan tillämpa samma krav genom att fråga vilka delar av den ursprungliga orderboken som bevarades och vilka som togs bort. Saknat orderdjup kan inte återskapas från ett linjediagram enbart genom beräkningar.
Tillämpa uppdateringar enligt deras innebörd
Stegvisa uppdateringar måste tolkas enligt den aktuella specifikationen för flödet. Ett mängdfält kan ange den nya mängden på en prisnivå snarare än en mängd som ska läggas till, och olika händelsetyper kan ha olika innebörd. Den som använder uppgifterna bör inte dra slutsatser om beteendet enbart utifrån ett fältnamn.
Gör förhållandet mellan ögonblicksbild och uppdateringar tydligt. Om processen inte kan fastställa att det aktuella tillståndet omfattar de nödvändiga uppdateringarna ska den rekonstruerade orderboken markeras som osäker och återställas med den dokumenterade metoden. Anta inte att ordningsföljden garanteras eller att kontrollsummor fungerar på ett visst sätt om källan inte faktiskt tillhandahåller och definierar det.
Testa uppdateringslogiken med kända exempel, inklusive borttagning av en prisnivå, upprepade meddelanden och ändrade begränsningar. Det förväntade resultatet ska vara ett bestämt tillstånd i orderboken. En parser som kan läsa varje meddelande kan ändå rekonstruera fel orderbok om den tillämpar värdena med fel innebörd.
Behandla luckor som luckor
Ett frånkopplat flöde skapar ett tidsintervall med osäker täckning. Återanslutning återställer inte automatiskt den saknade historiken. Processen bör hämta ett aktuellt giltigt tillstånd och skilja detta återställda tillstånd från eventuella olösta luckor i historiken.
Dokumentation av prisuppgifternas aktualitet kan visa när orderboken senast blev tillförlitlig, vilka källor som användes och om den mellanliggande perioden är fullständig. Med den informationen kan efterföljande verktyg avgöra om uppgifterna lämpar sig för en aktuell kostnadsuppskattning, en historisk simulering eller bara ett beskrivande diagram.
Interpolera inte en lucka och behandla sedan det påhittade förloppet som observerad likviditet. Interpolering kan användas som en tydligt märkt visualiseringsteknik, men kan inte bevisa vilken mängd som fanns tillgänglig för handel under det saknade intervallet. Research som beror på dessa tidpunkter måste bevara begränsningen eller utesluta dem enligt en dokumenterad regel.
Granska innebörden i varje tidsstämpel
En granskning av marknadsdatas tidsstämplar bör fastställa om en tid avser när händelsen skapades, när källan bearbetade eller publicerade den, när den togs emot lokalt eller när den lagrades. Dessa tider kan skilja sig åt. Ett enda fält med namnet timestamp räcker inte för att fastställa när en handelsprocess kunde använda observationen.
I en påhittad post är källans tid 10:00:00.100, den lokala mottagningstiden 10:00:00.350 och tiden för beständig lagring 10:00:00.380. Om klockorna är jämförbara är intervallet från källans tid till mottagning 250 millisekunder och från mottagning till lagring 30 millisekunder. Det totala intervallet är 280 millisekunder.
Det första intervallet består inte nödvändigtvis enbart av nätverksfördröjning. Det kan omfatta bearbetning och serialisering tidigare i kedjan. Om klockornas synkronisering är osäker ska den begränsningen anges i stället för en exakt överföringsfördröjning. Den lokala mottagningstiden ger ändå användbara belägg för när just den här processen först hade meddelandet.
Bevara enheter och saknade tider
Tidsstämplarnas enheter ska vara uttryckligt angivna. Både sekunder och millisekunder kan förekomma i API:er, och en parser som antar en viss konvention kan placera observationer långt från deras faktiska tidpunkt. Bevara råvärdet, det tolkade värdet och källfältets definition när det är praktiskt möjligt.
En saknad tidsstämpel från källan ska förbli saknad. Att ersätta den med noll eller den aktuella lokala tiden skapar en falsk uppgift om posten. Den som använder uppgifterna kan använda en separat mottagningstid för ett lämpligt syfte utan att låtsas att den kom från källan.
Samma princip gäller pris- och mängdenheter. Ett pris per andel, ett antal andelar och ett totalt transaktionsvärde är olika storheter även om de anges som decimalsträngar. Tydliga typer och etiketter hindrar att ett tekniskt giltigt tal får fel ekonomisk innebörd längre fram i kedjan.
Ordna poster utan att hitta på orsakssamband
Att två meddelanden anländer i en viss ordning bevisar inte nödvändigtvis att de underliggande händelserna inträffade i samma ordning. Olika vägar, buffring och klockornas precision kan påverka ankomsten. Den som använder uppgifterna bör följa dokumenterad ordningsinformation och bevara osäkerheten när källan inte fastställer en fullständig ordningsföljd.
Om ett avslut och en prisuppdatering har samma grovt angivna tidsstämpel bör man undvika att hävda att den ena orsakade den andra enbart utifrån deras ordning i vyn. Uppgifterna kan stödja ett samband utan att identifiera den exakta följden. Begränsningen är viktig vid research om omedelbara prisreaktioner eller deltagares beteende.
Guiden om Polymarket-data behandlar hur man bygger datamängder för research. Bevara den ursprungliga ankomstordningen och källfälten så att en senare analys kan välja en lämplig ordningsmetod. En rensad datamängd ska inte i tysthet skapa en precision om orsakssamband som de ursprungliga posterna aldrig hade.
Härled bästa priser på ett öppet sätt
Det bästa köppriset är det högsta observerade köppriset med giltig tillgänglig mängd, och det bästa säljpriset är det lägsta observerade säljpriset med giltig tillgänglig mängd. Ett härlett mittpris kräver båda sidorna och en tydligt angiven beräkningskonvention. En tom sida ska inte bli ett syntetiskt erbjudande till priset noll.
Med ett påhittat köppris på 0,25 dollar och säljpris på 0,27 dollar är spreaden 0,02 dollar och mittpriset 0,26 dollar. Beräkningarna är enkla men beror ändå på en giltig och aktuell orderbok. Om ena sidan är inaktuell kan det prydliga resultatet ge en missvisande bild av marknaden.
Polymarkets förklaring av priser och orderböcker skiljer mellan visade värden och priser som det går att handla till. En dataprodukt bör dokumentera sin egen sammanfattningsmetod och undvika att anta att varje diagram på plattformen använder samma mått vid varje tidpunkt. Jämförelser kräver förenliga definitioner liksom matchande tider.
Hänvisa och tjäna USDC
Hänvisa och tjäna USDCVårt affiliateprogram betalar i realtid.
Beräkna djupet för en bestämd mängd
En djupberäkning bör gå igenom den relevanta sidan av den observerade orderboken och visa kostnaden för en angiven mängd. Den bör avbrytas när djupet inte räcker, i stället för att hitta på en fortsättning bortom tillgängliga prisnivåer. Resultatet är en tidsbestämd uppskattning och inget garanterat avslut.
Anta att trettiotvå andelar erbjuds till 0,27 dollar och arton till 0,30 dollar. Att köpa femtio skulle kosta 8,64 dollar plus 5,40 dollar, alltså 14,04 dollar före avgifter. Genomsnittet är 0,2808 dollar. Ett verktyg som multiplicerar alla femtio med det bästa säljpriset skulle ange bara 13,50 dollar och underskatta den observerade kostnaden med 0,54 dollar.
Bevara de prisnivåer som användes i beräkningen och eventuella avgiftsantaganden som läggs till senare. Om den avsedda mängden ändras ska beräkningen göras om i stället för att det tidigare genomsnittet skalas upp genom okänt djup. Den tillgängliga orderboken är en del av beläggen för beräkningen, inte bara en källa till ett enda bekvämt pris.
Gör sammanfattningar av avslut reproducerbara
En sammanfattning av avslut bör ange sina inkluderingsregler, sitt tidsfönster och sin viktningsmetod. Ett enkelt genomsnitt av avslutspriser skiljer sig från ett mängdvägt genomsnitt. Ett mått som använder det senaste avslutet skiljer sig från båda. Skillnaderna kan förändra en analys även när alla måtten bygger på samma underliggande poster.
I ett påhittat urval handlas fem andelar till 0,20 dollar och femton till 0,30 dollar. Det totala värdet är 1 dollar plus 4,50 dollar, alltså 5,50 dollar för tjugo andelar. Det mängdvägda genomsnittet är 0,275 dollar. Det oviktade genomsnittet av de två priserna är 0,25 dollar och besvarar en annan fråga.
Den äldre guiden om analys av prognosmarknader förklarar hur sådana mått kan tolkas. En tillförlitlig dataprodukt bör bevara tillräckliga detaljer för att en annan läsare ska kunna återskapa sammanfattningen och förstå om dubblerade, korrigerade eller ofullständiga poster ingick. En diagrametikett kan inte ensam fastställa de valen.
Ersätt inte kontots avslut med offentliga avslut
Offentlig marknadsaktivitet och ett kontos privata avslutsposter har olika roller. Ett offentligt avslut nära tidpunkten för en begäran bevisar inte att kontot fick det avslutet. Kontot behöver auktoritativa order- och avslutsbelägg som är kopplade till dess egen godkända åtgärd.
En insamlare av marknadsdata bör därför undvika att skriva offentliga observationer direkt till ett privat positionsregister. Den kan ge sammanhang för analys av genomförandet, men kopplingen mellan posterna måste bygga på tillförlitliga identifierare och dokumenterade samband i stället för sammanträffande tidpunkter.
Uppdelningen skyddar även research. Ett konto kan ha en delvis fylld order, en annullerad återstod eller en olöst orderinlämning som inte syns i en offentlig prisserie. Vyn med marknadsdata ska inte hävda att kontot saknar positioner eller är fullinvesterat bara för att en viss offentlig händelse observerades eller inte observerades.
Behandla marknadsbegränsningar som data
Prissteget, minsta mängd och andra marknadsbegränsningar kan påverka hur en giltig order konstrueras. De bör behandlas som metadata som varierar över tid där handelsplatsen stöder förändringar, inte som permanenta konstanter kopierade från ett inledande exempel. Dataposten behöver visa vilka begränsningar som var kända vid beslutstidpunkten.
Polymarkets guide till priser och orderböcker är den aktuella referensen för det relevanta datagränssnittet. En klient bör kontrollera det installerade gränssnittet och bevara den källversion som tolkningen använder. Dokumentation och SDK-utdata kan utvecklas samtidigt eller vid olika tidpunkter.
I historiska simuleringar kan dagens begränsningar, om de tillämpas på varje tidigare observation, ge en missvisande bild av vad som var giltigt då. Ange begränsningen om historiska data om dessa villkor saknas. Ett historiskt test bör inte hävda att det återger exakt genomförbart beteende när det saknar de marknadsregler som behövdes för att konstruera ordern vid den tidpunkten.
Definiera aktualitet utifrån uppgiften som använder data
En orderbok som lämpar sig för ett övergripande historiskt diagram kan vara för gammal för ett orderförslag. En metadatapost kan förbli användbar tills en regel eller begränsning ändras. Ett källdokument kan vara relevant för research långt efter att ett pris som bygger på det har blivit inaktuellt.
Definiera aktualitetskrav för den uppgift som använder uppgifterna i stället för att ge varje post en universell giltighetstid. Datalagret bör visa observationernas ålder och kvalitet så att beslutsprocessen kan tillämpa sin egen dokumenterade regel. Det ska inte i tysthet förnya tidsstämplar för att få gamla värden att verka användbara.
Guiden om en Kalshi-strategi visar varför en upprepningsbar researchrutin behöver en bestämd tidshorisont. Samma princip gäller när data väljs från olika handelsplatser: använd poster som passar frågan och beslutstidpunkten, samtidigt som handelsplatsens egna identifierare, enheter och kontodefinitioner bevaras.
Skilj mellan stillsam handel och trasig datainsamling
En period utan observerade avslut kan bero på en stillsam marknad, en ofullständig prenumeration eller en insamlare som slutat fungera. Dataprodukten bör bevara driftbelägg som hjälper till att skilja mellan förklaringarna. En fungerande anslutning räcker inte alltid för att bevisa täckning för varje token som prenumerationen omfattar.
Övervaka förväntade prenumerationer, nyligen mottagna giltiga meddelanden och lyckade tillståndsuppdateringar enligt källans dokumenterade beteende. Om täckningen blir osäker ska den statusen visas för efterföljande verktyg. Ett oförändrat senaste värde ska inte samtidigt fungera som marknadsobservation och bevis för att insamlingen fungerar.
Granska luckor per instrument och datatyp. Orderboken kan vara aktuell medan hämtningen av avslutshistorik är ofullständig, eller metadata kan vara tillgängliga medan ett flöde är avbrutet. Kvalitetsposter för varje funktion är mer användbara än en enda grön indikator som döljer vilka belägg den som använder uppgifterna faktiskt kan lita på.
Jämför handelsplatsers data utan att sudda ut innebörden
En gemensam datamodell kan stödja analyser mellan handelsplatser, men normaliseringen bör bevara ursprungliga fält och konventioner. Ett pris uttryckt som en procentsats fastställer inte att två kontrakt har matchande källor, tidsgränser eller utbetalningar. Att koppla samman instrument förblir en separat researchuppgift.
Guiden om Kalshis marknadsdata ger en jämförelse med en annan handelsplats poster för orderböcker, avslut och livscykler. Använd jämförelsen för att identifiera vilka begrepp som kan överföras och vilka som kräver en adapter för den särskilda handelsplatsen. Kopiera inte ett gränssnitts omvandling av sida eller pris till ett annat utan att kontrollera den.
En normaliserad post bör bevara handelsplatsens identitet, källans slutpunkt eller flöde, schemaversion och omvandlingshistorik. Då kan en granskare undersöka skenbara avvikelser innan de tolkas som en ekonomisk möjlighet. Bra normalisering gör skillnader tillräckligt tydliga för att jämföra, i stället för att dölja dem bakom identiska kolumnnamn.
Testa uppgifterna med kända sekvenser
Skapa små påhittade sekvenser där rätt resultat är lätt att beräkna. Börja med en orderbok, ersätt mängden på en prisnivå, ta bort en nivå, upprepa en uppdatering och inför en lucka. Kontrollera att det rekonstruerade tillståndet och kvalitetsmarkeringarna motsvarar det förväntade resultatet.
Lägg till tester av tidsstämplar för saknade värden, olika enheter och fördröjd ankomst. Lägg till avslutstester för upprepade observationer och mängdvägda sammanfattningar. Övningarna bör kontrollera meningsfullt beteende och inte bara bekräfta att parsern godtar samma form som den skrevs för att producera.
Ett användbart godkännanderesultat anger vilka garantier datakedjan kan ge. Det kan fastställa en aktuell verifierad orderbok samtidigt som det erkänner ofullständig historisk täckning. Det smalare påståendet är mer värdefullt än en bred realtidsetikett som saknar stöd i insamlings- och återställningsprocessen.
Var tydlig med begränsningarna i Polymarkets marknadsdata
En tillförlitlig marknadsdatapost identifierar instrumentet, observationstypen, enheterna, tiderna och täckningen. Den bevarar tillräckliga råbelägg för att återskapa härledda mått och markerar luckor eller osäker ordningsföljd i stället för att jämna ut dem till falsk precision.
Använd orderböcker för observerade handelsvillkor, avslut för dokumenterade genomförda affärer och privata kontoposter för användarens egna positioner. Tillämpa det aktuella schemats definitioner och visa uppgifternas aktualitet för den uppgift som använder dem. Behåll historiska begränsningar synliga när en strategi utvärderas.
Resultatet är data som stöder noggranna frågor i stället för svar som saknar tillräckligt stöd. En läsare kan uppskatta en kostnad, undersöka en prisförändring eller jämföra en prognos med förståelse för vad som faktiskt observerades. Den tydligheten är grunden för användbar analys, tillförlitliga gränssnitt och varje senare godkänt arbetsflöde för handel.